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陈小凡:尊重学生的期权

时间:2014-12-08  来源:经济学院    作者: 
 
  陈小凡,经济学院金融工程系副教授,主要教授金融工程原理、金融工程(双语)和投资学(双语)。荣获澳门新葡亰平台游戏第六届本科优秀教学奖一等奖。
 
  小凡老师身材高挑,落落大方,披一头飘逸的长发,笑容温暖,像邻家大姐姐般平易亲切。她说话不紧不慢、简洁清晰,她说一个好老师首先不能给学生压力,关于本科教学,她在走自己的路。
 
 
  用最浅显易懂的方法教学
 
  谈到教学方法,小凡老师直言“我没有花哨教学方式,比较实在”,用浅显易懂的方法把知识讲清楚,是她最花精力的地方。选取好的教材是教学的第一步,因此她特意为同学们挑选了经典的英文版教材——《Options,Futures,and Other Derivatives》(John Hull)。尽管英文会给同学们造成一些语言障碍,但是原版准确可靠,能够让同学们学到货真价实的知识。重要的原理老师都会用中文阐释,目的是把问题讲清楚,提高教学的效率。
 
  金融工程是一门专业性强、难度大而且内容多的课程,它属于微观金融学,核心内容是对(衍生)金融工具进行分析和定价。为了减少同学们的距离感,小凡老师都从直觉出发,先让同学们有了感性理解,再进行论证,最后得出抽象的原理。
 
  小凡老师非常注重逻辑性。每一个金融工具,从期货到互换到期权,她都从三个层面为同学们讲解:第一,“是什么”,即金融工具的概念、运行机制;第二,“如何定价”,如何通过无套利思想和风险中性的思想对金融工具定价;第三,“怎样运用”,并以“无套利”思想贯穿始终。
 
  此外,小凡老师还会注意融会贯通。金融工程和投资学都属于微观金融学,她常常会举一些综合的例子,以一门课关联到另外一门,加深同学们的理解。
 
  上课是学生的一种期权
 
  小凡老师和学生的相处方式非常自然,她认为一个好老师的标准是尊重学生、不给学生压力,与学生教学相长。
 
  她上课不会点名,而是告诉学生,上课可以看作是他们购买的期权,期权费就是学费,上课与否,同学们拥有绝对的权力。在老师的充分信任下,同学们不但很少缺勤,而且学习态度非常积极,上课认真听讲、课间向老师求教。老师还把自己的电话和邮箱公布给同学们,欢迎大家课下和她交流。
 
  小凡老师说,她和学生之间是教学相长、共同成长的关系,一方面她传道授业,另一方面同学也在帮助她。好多问题自己并不完全清楚,而同学的提问给了她进一步思考和学习的动力和机会。
 
  小凡老师希望和学生平等相处,就像好朋友一样。讲课之余,她还会和大家分享自己的成长经验。比如,她曾经在证券公司工作,从一个看不懂K线图(一种反映股票、期货等涨跌形势的图表)、对基本面分析无从下手“菜鸟”,成长为坐在电台直播间里谈吐从容的证券分析嘉宾。由此她告诉同学们,只要有信心、有自学能力,一切都不是问题。
 
  最后,对于同学们学好金融课程,小凡老师有两点建议,首先要在经典教材和老师的引导下入门、打好基础,然后选择自己感兴趣的方向深入研究,学习是一个持续的过程。
 
  名词解释:
 
  期权:又称为选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具,指在未来一定时期可以买卖的权利。买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后,拥有在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的标的资产的权利,但买方不负有必须买进或卖出的义务。
 
  期权说白了就是一个延期的权利合约。比如,你现在购买了一份两个月后买入的合约,内容是你两个月后可以以1元/斤的价格收购小麦。两个月后,如果小麦市场价格大于1元/斤,你就可以选择执行合约,这是你的权利;如果小麦价格低于1元/斤,你也可以选择不买,这也是你的权利。
 
  无套利定价原理:无套利定价原理(non-arbitrage pricing principle),金融市场上实施套利行为非常的方便和快速,这种套利的便捷性也使得金融市场的套利机会的存在总是暂时的,因为一旦有套利机会,投资者就会很快实施套利而使得市场又回到无套利机会的均衡中,因此,无套利均衡被用于对金融产品进行定价。金融产品在市场的合理价格是这个价格使得市场不存在无风险套利机会,这就是无套利定价原理。

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